Gegenstand der Versicherungsmathematik ist die Erstellung von Modellen zur Berechnung von Versicherungsleistungen und deren Finanzierung. Dabei ist darauf zu achten, dass eine Balance zwischen den Prämieneinnahmen, den Anlagestrategien und den Ausgaben besteht, so dass die Versicherung immer liquide genug ist, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Die Verantwortung dafür trägt das Versicherungsmanagement, das sich auf präzise Analysen und Kalkulationen verlassen muss. In unserer Abteilung beschäftigen wir uns mit der Entwicklung von Software,die es im Rahmen von Solvency II erlaubt, Asset-Liability-Management-Strategien zu simulieren und zu optimieren.

Allgemeines:

Grundprinzip von Versicherungen ist die kollektive Risikoübernahme, d.h. wenige Schadensfälle einzelner Versicherungsnehmer werden durch die Gesamtzahl aller finanziert. Die Versicherung übernimmt somit das Risiko des Einzelnen, wofür dieser Prämien bezahlen muss.
Sowohl die Kalkulation der Prämien, als auch die Abschätzung der Versicherungsausgaben basieren auf statistischen Modellen.

Desweiteren investieren die Versicherungen ihr Kapital zunehmend in exotische und von Finanzinstituten maßgeschneiderte Finanzprodukte, deren Bewertung finanzmathematische Kenntnisse verlangen. Insbesondere muss eine Versicherung darauf achten, jederzeit in der Lage zu sein ihre Versicherungsleistungen bedienen zu können. Die Vorschriften Solvency II bilden den rechtlichen Rahmen und sollen die Liquidität der Versicherungen garantieren.

Expertise:

Unsere Abteilung beschäftigt sich mit der Modellentwicklung unter Beachtung von Solvency II für alle drei Bereiche der Versicherungsmathematik. Dabei fokussieren wir besonders Modelle für Langlebigkeit, Entwicklung und Bewertung von Anlagestrategien und statistische Abschätzung der Ausgabenseite. Besonderes Augenmerk liegt hierbei darauf die Managementstrategie zu optimieren

ALMSim - ein Werkzeug für das Asset-Liability-Management

In Zusammenarbeit mit schwedischen Versicherungen und Fonds wurde die Simulationssoftware ALMSim entwickelt. Dieses Programm erlaubt es sowohl den Kundenstamm und dessen Entwicklung als auch die spezifische Kapitalanlage zu simulieren. Außerdem verfügt es über Optimierungsroutinen, mit denen eine optimale Managementstrategie gefunden werden kann. Vorteilhaft hierbei ist, dass die Eingabe über Text-Dateien erfolgt, so dass keine Programmierkenntnisse vonnöten sind.

Projekte

• Asset-Liability-Management für Pensionsfonds
• ALMSim - ein Werkzeug für Asset-Liability-Management
• Asset-Liability-Management (Cambridge-Kooperation)
• Entwicklung eines Modells für Langlebigkeit
• Beratung bei der Erstellung von Solvency II Richtlinien in Schweden
• Neue Methoden des Risikomanagements (Cambridge-Kooperation)