Profil Christian Laudagé

Schwerpunkte/Kompetenzen

  • Methoden und Kennzahlen im Risikomanagement
  • Kreditrisikomessung und –modellierung
  • Prämien-Kalkulations-Prinzipien
  • Risikomodellierung mit Extremwerttheorie
 
 

Publikationen

Highlightpublikationen

  • Laudagé, C.; Desmettre, S.; Wenzel, J.:
    Severity modeling of extreme insurance claims for tariffication.
    Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 88, 77-92 (2019).
  • Laudagé, C.; Desmettre, S.; Sass, J.:
    Good-Deal Bounds for Option Prices under Value-at-Risk and Expected Shortfall Constraints.
    Risks 2020, 8(4), 114 (2020).

Sammlung der Publikationen von Christian Laudagé in der Fraunhofer-Publica