Profil Marcus Willems

Schwerpunkte/Kompetenzen

  • Regime-Switching Modelle u.a. Filtern und Konsistenz zwischen
    zeitstetigen und zeitdiskreten Modellen
  • Analyse und Prognose von Zeitreihen
  • Ensemble-Methoden basierend auf Entscheidungsbäumen
  • Modellierung und Simulation von Altersvorsorgeprodukten

 

Publikationen

Highlightpublikationen

  • Willems, M.:
    Quantization and Scenario Trees and their Application in Finance.
    Masterarbeit, Technische Universität Kaiserslautern, (2021).
  • Willems, M.:
    Regime-Switching-Models in Financial Time Series.
    Bachelorarbeit, Technische Universität Kaiserslautern, (2018).