Profil Robert Sicks

Schwerpunkte/Kompetenzen

  • Bewertungsmodelle und –algorithmen für strukturierte Produkte und Derivate 
  • Monte-Carlo Methoden, insbesondere Multilevel und Markov Chain
  • Analyse und Prognose von Zeitreihen
  • Theoretische Grundlagen und finanzmathematische Anwendungen von Lévy-Prozessen

 

Publikationen

Highlightpublikationen

  • Sicks, R.: Gauß-Newton und M-Schätzer für ARMA-Prozesse mit regulär variierenden Tails.
    Masterarbeit, KIT Karlsruhe, 2016.