Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWMZiel dieses eintägigen Symposiums ist es, Doktoranden und Postdoktoranden die Möglichkeit zu geben, aktuelle Forschung aus den Bereichen quantitative Finanzierung und Risikoanalyse zu diskutieren und zu fördern. Unser Experte Christian Laudagé ist als Referent vor Ort und unser Berater Prof. Dr. Ralf Korn gehört zu den Keynotespeakern.
Symposium
Keynote Speakers
- Prof. Dr. Ralf Korn (TU Kaiserslautern und Berater Fraunhofer ITWM)
- Prof. Dr. Frank Riedel (Bielefeld University and Center for Mathematical Economics)
12:00 – 13:00: Session I – Risk Measures and Portfolio Optimization
Christian Laudagé (Fraunhofer ITWM): Application of Multi-Asset Risk Measures
14:00 – 15:15: Keynote Ralf Korn (TU Kaiserslautern):
Recent Results in Worst-Case Portfolio Optimization
Organisation
Veranstalter des Events ist die Universität Trier (Forschungsgruppe Quantitative Finance and Risk Analysis).
Im Verbund Quantitative Finance and Risk Analysis der Uni Trier arbeiten Forscherinnen und Forscher aus den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Mathematik und Volkswirtschaftslehre an der Entwicklung neuer Modelle zur Darstellung und Quantifizierung von Unsicherheit und Risiko und leisten somit einen Beitrag zur Gestaltung der Finanzmärkte von morgen. Hierbei ist der sozioökonomische Hintergrund der aus verschiedenen Ländern stammenden Akteure von besonderer Relevanz.
Das vollständige Programm finden Sie hier auf der Website der Uni Trier.