Projekte
Fraunhofer ITWM
Themenübergreifende Projekte
Kreditrisiko und Statistik
- Umsetzung von Basel II
- Kredit-Rating-Modelle
- Bewertung von Basket Default Swaps
- Multi-dimensional Statistical Classification (DASMOD)
- Entwicklung von Excel-Sheets und angebundene C++- oder C#-Bibliotheken
- CDS- und CDO-Bewertungsmethoden in Matlab mit Excel-Anbindung
- Berechnung von Kreditmargen für Emerging Markets
- Regime-Switching Modelle für Hedgefonds
- Risikoanalyse von Hedgefonds
- Robuste Risikoquantifikation in GPD Modellen
- Performance Messung für Private Equity und Real Estate
- Parameterschätzung in stochastischen Korrelationsmodellen
Optionsbewertung
- Bewertung von Executive Stock Options (MEF)
- Entwicklung Heston-Framework
- Optionsbewertung mit stochastischen Volatilitätsmodellen
- Optionsbewertung im GARCH-Modell von Heston und Nandi
- Numerische Verfahren zur Preisberechnung exotischer Derivate
- Composable Derivative Contracts (DASMOD)
- Neue Modelle zur Aktienpreismodellierung (Cambridge-Kooperation)
Portfolio-Optimierung
- Zeitstetige Portfolio-Optimierungsmethoden (Cambridge-Kooperation)
- Erstellung einer Software-Bibliothek zur Portfolio-Optimierung
- Arbitragehandel auf Finanzmärkten
- Economical Systems (DASMOD)
- Umsetzung moderner Methoden der Portfolio-Optimierung in die Praxis
- Alternative Investments in der Vermögensverwaltung
- Analyse und Bewertung alternativer Investments
Versicherungsmathematik
- Asset-Liability-Management für Pensionsfonds
- ALMSim - ein Werkzeug für Asset-Liability-Management
- Asset-Liability-Management (Cambridge-Kooperation)
- Entwicklung eines Modells für Langlebigkeit
- Beratung bei der Erstellung von Solvency II Richtlinien in Schweden
- Neue Methoden des Risikomanagements (Cambridge-Kooperation)