Altersvorsorge und Lebensversicherung

Im Schwerpunkt Altersvorsorge haben wir in enger Kooperation mit der Produktinformationsstelle Altersvorsorge gGmbH (PIA) einen ganzheitlichen Blick auf die Altersvorsorge in Deutschland und Europa. Dabei nutzen wir beispielsweise unsere Technologie zur stochastischen Simulation von Altersvorsorgeprodukte zur Chancen-Risiko-Einstufung von Tarifen aus Kundensicht.

Beispiel-Projekte

 

Interview zum Themenfeld

Forschende der Finanzmathematik rechnen smartes Solvenzkapital

Versicherungsunternehmen müssen regelmäßig die Solvenzquote vorlegen. Diese soll Anhaltspunkte liefern, wie krisenfest die Anbietenden sind. Die Berechnung ist komplex, spezifisch und wird von vielen Unternehmen nur einmal im Jahr durchgeführt. Finanzmathematiker:innen berechnen die Solvenzquote mit Künstlicher Intelligenz (KI). Was das heißt, erklärt Dr. Stefan Mai:

 

Klassifizierung privater Altersvorsorge

Seit 2016 klassifizieren wir im Auftrag der Produktinformationsstelle Altersvorsorge gGmbH (PIA) alle Altersvorsorgeprodukte. Diese benötigen nach dem Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz ein Produktinformationsblatt, das insbesondere eine Chancen-Risiko-Klasse (CRK) ausweist. Die Aufgabe, diese CRK festzulegen, wurde durch das Bundesministerium der Finanzen (BMF) der PIA übertragen.

 

ALMSIM®: Software für das Bilanzstruktur-management

Gegenstand des Bilanzstrukturmanagements (engl. Asset Liability Management oder kurz ALM) ist die bilanzielle Optimierung von Aktiv- und Passivpositionen im Hinblick auf Rendite, Risikoanforderungen, Liquiditätsverpflichtungen, etc. Insbesondere für Banken und Versicherungen bildet das ALM einen essentiellen Bestandteil der Unternehmensführung.

 

ALMSIM®-Pfadgenerator: Simulation von Marktszenarien und Verträgen

Die bei uns am Institut entwickelte Software ALMSIM®-Pfadgenerator ermöglicht Simulationen von Kapitalmarktszenarien und Altersvorsorgeverträgen. Somit dient sie Versicherungsunternehmen zur Unterstützung bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben.

 

Bewertung von Derivaten und Portfolio-Optimierung

Ziel der Portfolio-Optimierung ist die Bestimmung einer optimalen Anlagestrategie bezüglich eines beobachteten Finanzmarktes. Der Investierende muss entscheiden, wie viele Anteile bestimmter Wertpapiere er für wie lange halten will. Sein Ziel ist es sein Endvermögen, also seinen Nutzen bezüglich des betrachteten Zeitraums zu maximieren.

 

Risiko-Management

Risikomanagement und Risiko-Reporting bringen sich ständig verändernde Herausforderungen für Finanzinstitute. Dabei reichen die Aufgaben von der Berechnung von Risikokennzahlen wie z.B. dem Value-at-Risk (VaR), über die Durchführung von Stresstests bis hin zum Backtesting. Wir bieten Ihnen Unterstützung bei der Umsetzung aller auftretenden Aufgaben von der Erstellung integrierbarer Module bis hin zur Komplettlösung.

Passende Themen unserer Doktorandinnen und Doktoranden sowie Post-Docs

Langlebigkeit: Stochastische und ML-basierte Modellierung

Es forscht Simon Schnürch.

Vorhersage der Zinsstrukturkurve

Es forscht Franziska Diez.