Profil Jörg Wenzel

Schwerpunkte/Kompetenzen

  • Design und Entwicklung effizienter Algorithmen in der Auffälligkeitsdetektion
  • Monte-Carlo Methoden, insbesondere Multilevel und Markov Chain
  • Bewertungsmodelle und –algorithmen für strukturierte Produkte und Derivate
  • Modellierung und Simulation von Altersvorsorgeprodukten

 

Publikationen

Highlightpublikationen

  • Pietsch, A.; Wenzel, J.:
    Orthonormal systems and Banach space geometry.
    Cambridge University Press, S. 563, (1998)
  • Sayer, T.; Wenzel, J.:
    From Model to Application: Calibration to Market Data.
    C. de Schryver (ed.): FPGA Based Accelerators for Financial Applications, 33-54, (2015)
  • Acar, S. K.; Korn, R.; Natcheva-Acar, K.; Wenzel, J.:
    A Two-Factor HJM Interest Rate Model for Use in Asset Liability Management.
    Asset and Liability Management Handbook, Palgrave Macmillan, (2011)

Sammlung der Publikationen von Jörg Wenzel in der Fraunhofer-Publica