Profil Dr. habil. Jörg Wenzel

Schwerpunkte/Kompetenzen

• Design und Entwicklung effizienter Algorithmen in der Auffälligkeitsdetektion
• Monte-Carlo Methoden, insbesondere Multilevel und Markov Chain
• Bewertungsmodelle und –algorithmen für strukturierte Produkte und Derivate
• Modellierung und Simulation von Altersvorsorgeprodukten

 

Publikationen

Highlightpublikationen

• Pietsch, A.; Wenzel, J.:
  Orthonormal systems and Banach space geometry.
  Cambridge University Press, S. 563, (1998).
• Sayer, T.; Wenzel, J.:
  From Model to Application: Calibration to Market Data.
  C. de Schryver (ed.): FPGA Based Accelerators for Financial Applications, 33-54, (2015).
• Acar, S. K.; Korn, R.; Natcheva-Acar, K.; Wenzel, J.:
  A Two-Factor HJM Interest Rate Model for Use in Asset Liability Management.
  Asset and Liability Management Handbook, Palgrave Macmillan, (2011).
• Laudagé, C.; Desmettre, S.; Wenzel, J.:
  Severity modeling of extreme insurance claims for tariffication.
  Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 88, 77-92 (2019).

Sammlung der Publikationen von Jörg Wenzel in der Fraunhofer-Publica