Schwerpunkte/Kompetenzen
- Design und Entwicklung effizienter Algorithmen in der Auffälligkeitsdetektion
- Monte-Carlo Methoden, insbesondere Multilevel und Markov Chain
- Bewertungsmodelle und –algorithmen für strukturierte Produkte und Derivate
- Modellierung und Simulation von Altersvorsorgeprodukten
Publikationen
Highlightpublikationen
- Pietsch, A.; Wenzel, J.:
Orthonormal systems and Banach space geometry.
Cambridge University Press, S. 563, (1998). - Sayer, T.; Wenzel, J.:
From Model to Application: Calibration to Market Data.
C. de Schryver (ed.): FPGA Based Accelerators for Financial Applications, 33-54, (2015). - Acar, S. K.; Korn, R.; Natcheva-Acar, K.; Wenzel, J.:
A Two-Factor HJM Interest Rate Model for Use in Asset Liability Management.
Asset and Liability Management Handbook, Palgrave Macmillan, (2011). - Laudagé, C.; Desmettre, S.; Wenzel, J.:
Severity modeling of extreme insurance claims for tariffication.
Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 88, 77-92 (2019).
Sammlung der Publikationen von Jörg Wenzel in der Fraunhofer-Publica