Profil Dr. Stefanie Grimm

Schwerpunkte/Kompetenzen

  • Stochastisches Filtern, insbesondere HMM- und Partikelfilter
  • Zinsmodellierung
  • Design und Entwicklung effizienter Algorithmen in der Auffälligkeitsdetektion

 

Publikationen

Highlightpublikationen

  • Grimm, S.; Erlwein-Sayer, C.; Mamon, R.:
    Discrete-time implementation of continuous-time filters with application to regime-switching dynamics estimation.
    Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, Volume 35, (2020).
  • Grimm, S.; Erlwein-Sayer, C.; Ruckdeschel, P.; Sass, J.; Sayer, T.:
    Filter-based portfolio strategies in an HMM setting with varying correlation parametrizations.
    Applied Stochastic Models in Business and Industry, S. 1-28, eingereicht als »peer-reviewed journal«, (2019).
  • Grimm, S.:
    An Interest-Rate Model with Regime-Switching Mean-Reversion Level.
    Dissertation, TU Kaiserslautern (2016).