Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM
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Datengetriebene Cashflow-Modelle: Besser planen und Risiken bewerten. Projekt mit der R+V Versicherung: Smarte Prognosen für Baufinanzierungen

Smarte Prognosen für Baufinanzierungen

Im Projekt mit der R+V Versicherung entwickeln wir ein datengetriebenes Modell zur Prognose von Cashflows in der Immobilienfinanzierung. Es verbessert die Planung von Aus- und Rückzahlungen und unterstützt das Risikocontrolling durch präzise Vorhersagen.

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Datengetriebene Cashflow-Modelle: Besser planen und Risiken bewerten

Projekt mit der R+V Versicherung: Smarte Prognosen für Baufinanzierungen

Die Finanzierung von Immobilien gehört zum Kerngeschäft vieler Versicherungen. Gleichzeitig prägen häufig noch Excel-Modelle und manuelle Arbeitsschritte die Prozesse und Prognosen. Gemeinsam mit der R+V Versicherung hat unser Data-Science-Team ein Cashflow-Modell entwickelt, das Aus- und Rückzahlungen von Immobilienkrediten deutlich präziser und flexibler prognostiziert.

Die R+V Versicherung ist als Kreditgeber im Bausektor aktiv. Sie vergibt sowohl Kredite für privates Wohneigentum als auch für gewerbliche Immobilien wie Einkaufszentren oder Bürogebäude. Im Risikocontrolling spielen verlässliche Prognosen eine zentrale Rolle – insbesondere, um Zahlungsverläufe möglichst genau vorherzusagen.

Ausgangslage: Komplexe Zahlungsverläufe, hohe Anforderungen

Als Kreditgeber im Bausektor muss die R+V jederzeit im Blick behalten,

  • wie sich Auszahlungen aus zugesagten, aber noch nicht vollständig abgerufenen Darlehen entwickeln,
  • wie Rückzahlungen laufender Finanzierungen verlaufen
  • welchen Einfluss künftiges Neugeschäft auf Kapitalbedarf, Liquidität und Risiko hat.

Klassische Excel-Lösungen stoßen hier schnell an ihre Grenzen.

Cashflow-Modell: Präzise Prognosen für Aus- und Rückzahlungen

Ein zentrales Element für das Risikocontrolling ist ist das gemeinsam mit der R+V Versicherung entwickelte Cashflow-Modell. Es beschreibt und prognostiziert die Aus- und Rückzahlungen von Immobilienkrediten.

Das Modell besteht aus zwei Modulen:

  • Das Auszahlungsmodul modelliert sowohl bereits genehmigte, aber noch nicht vollständig ausgezahlte Darlehen als auch zukünftige, heute noch unbekannte Finanzierungen.
  • Das Rückzahlungsmodul bildet vollständig ausgezahlte Darlehen mit laufender Tilgung ebenso ab wie Kredite, deren Auszahlung noch nicht abgeschlossen ist und deren Rückzahlung erst künftig beginnt. Zusätzlich prognostiziert es das zukünftige Neugeschäft.
Grafik Vergleich Auszahlungen und Prognosen
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Vergleich der tatsächlichen Auszahlungen (Grün) mit den Prognosen (Blau).

Technisch kommt ein probabilistischer, pfadbasierter Ansatz zum Einsatz, der unterschiedliche Zukunftsszenarien realistisch abbildet. Dadurch lassen sich individuelle Anforderungen von Kundinnen und Kunden berücksichtigen – etwa das Recht auf Vollrückzahlung nach zehn Jahren oder Prolongationen bestehender Darlehen. Klassische Excel-Lösungen können solche Fälle meist nur eingeschränkt darstellen.

Validierung und Nutzen: Mehr Sicherheit für Kapital- und Risikosteuerung

Die Validierung anhand historischer Daten zeigt: Die Prognosen treffen die tatsächlichen Cashflow-Verläufe sehr genau. Das Modell schafft damit eine belastbare Grundlage für die Kapital- und Liquiditätssteuerung. Gleichzeitig unterstützt es die R+V dabei, Zins- und Refinanzierungsrisiken besser einzuschätzen.

Das Cashflow-Modell zeigt exemplarisch, welches Potenzial in maßgeschneiderten datengetriebenen Lösungen steckt. Ähnliche Ansätze setzen wir beispielsweise auch in der Logistik für die Budgetplanung ein – etwa in einem Kooperationsprojekt mit einem international tätigen Logistikunternehmen.

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