Profil Florian Schirra

Schwerpunkte/Kompetenzen

• Netzwerkmodelle und Systemisches Risiko
• Monte-Carlo Methoden, insbesondere Multilevel und Markov Chain
• Portfoliooptimierung

Publikationen

Highlightpublikationen

• Finhold, E.; Gärtner, C.; Grindel, R.; Heller, T.; Leithäuser, N.; Röger, E.; Schirra, F.:
  Optimizing the marketing of flexibility for a virtual battery in day-ahead and balancing markets: A rolling horizon case study.
  Applied Energy, Volume 352, p. 121667, (2023).
  
• Wagner, A.; Ramentol, E.; Michaeli, H.; Schirra, F.:
  Short- and long-term forecasting of electricity prices using embedding of calendar information in neural networks.
  Journal of Commodity Markets, Volume 28, p. 100246, (2022).
• Dächert, K.; Grindel, R.; Leoff, E.; Mahnkopp, J.; Wenzel, J.; Schirra, F.:
  Multicriteria asset allocation in practice.
  OR Spectrum, Volume 44, pp. 349-373, (2022).
  
• Schirra, F.:
  Bayesian networks for modeling defaults of interconnected firms,
  Masterarbeit, Technische Universität Kaiserslautern, (2018).