Schwerpunkte/Kompetenzen
- Modellierung und Simulation von Altersvorsorgeprodukten
- Monte-Carlo Methoden (insbesondere Least-Squares-Monte-Carlo)
- Quantencomputing
- Volatilitätsmodelle
- Zinsmodellierung
Publikationen
Highlightpublikationen
- Mahler, P.; Willems, M.; Wolf, M.-O.; Wenzel, J.; Korn, R.; Wagner, A.:
Konstruktion von Chancen-Risiko-Klassen zur Klassifizierung von Altersvorsorgeprodukten
DAV Journal 01/2025, 339-345, (2025). - Mahler, P.:
Einfluss der Handelshäufigkeit bei Anwendungen von CPPIs.
Masterarbeit, Technische Universität Kaiserslautern, (2017).