Profil Roman Horsky

Schwerpunkte/Kompetenzen

  • Modellierung und Simulation von Altersvorsorgeprodukten
  • Asset-Liability-Management und Optimierung
  • Portfoliooptimierung
  • Prämien-Kalkulations-Prinzipien

 

Publikationen

Highlightpublikationen

  • Sayer, T.; Horsky, R.:
    Joining the Heston and a three-factor short rate model: A closed-form approach.
    International Journal of Theoretical and Applied Finance, Volume 18, Issue 8, Pages 1550056-1 - 1550056-17, (2015)
  • Horsky, R.:
    Barrier Option Pricing and CPPI-Optimization.
    Solving uniform coverage problems in industrial production with Abel inversion.
    Dissertation, TU Kaiserslautern, Verlag Dr. Hut, ISBN 978-3-8439-0615-9, (2012)
  • Horsky, R.; Krämer, M.; Mück, A.; Zerwas, P.M.:
    Squark Cascade Decays to Charginos/Neutralinos: Gluon Radiation.
    Physical Review D, Vol. 78, No. 3 - 035004, (2008), arXiv: 0803.2603

Sammlung der Publikationen von Roman Horsky in der Fraunhofer-Publica