Profil Roman Horsky

Schwerpunkte/Kompetenzen

• Modellierung und Simulation von Altersvorsorgeprodukten
• Asset-Liability-Management und Optimierung
• Portfoliooptimierung
• Prämien-Kalkulations-Prinzipien

 

Publikationen

Highlightpublikationen

• Sayer, T.; Horsky, R.:
  Joining the Heston and a three-factor short rate model: A closed-form approach.
  International Journal of Theoretical and Applied Finance, Volume 18, Issue 8, Pages 1550056-1 - 1550056-17, (2015)
• Horsky, R.:
  Barrier Option Pricing and CPPI-Optimization.
  Solving uniform coverage problems in industrial production with Abel inversion.
  Dissertation, TU Kaiserslautern, Verlag Dr. Hut, ISBN 978-3-8439-0615-9, (2012)
• Horsky, R.; Krämer, M.; Mück, A.; Zerwas, P.M.:
  Squark Cascade Decays to Charginos/Neutralinos: Gluon Radiation.
  Physical Review D, Vol. 78, No. 3 - 035004, (2008), arXiv: 0803.2603

Sammlung der Publikationen von Roman Horsky in der Fraunhofer-Publica