Profil Franziska Diez

Schwerpunkte/Kompetenzen

  • Modellierung und Simulation von Altersvorsorgeprodukten
  • Machine Learning Methoden
  • Zinsmodellierung
  • Analyse und Prognose von Zeitreihen
  • Neuronale Netze/Deep Learning

 

Publikationen

Highlightpublikationen

  • Diez, F.:
    Chancen-Risiko-Klassifizierung eines Portfolios aus staatlich geförderten Altersvorsorgepordukten und Empfehlung für die Kundenberatung.
    Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Volumne 110, Issue 2, S. 157-188, (2021).
  • Diez, F.:
    Yield Curves and Chance-Risk Classification: Modeling, Forecasting, and Pension Product Portfolio.
    Dissertation, Fraunhofer Verlag, (2021).
  • Diez, F.; Korn, R.:
    Yield curve shapes of Vasicek interest rate models, measure transformations and an application
    for the simulation of pension products.
    European Actuarial Journal, Volume 11, Issue 2, Pages 735-742, (2021).
    European Actuarial Journal, Volume 10, Issue 1, Pages 91-120, (2020).
  • Diez, F.:
    Private Leibrenten unter Risikoaversion und Steuern.
    Masterarbeit, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, (2014).