Profil Dr. Elisabeth Leoff

Schwerpunkte/Kompetenzen

• Regime-Switching Modelle u.a. Filtern und Konsistenz zwischen zeitstetigen und zeitdiskreten Modellen
• Stochastisches Filtern, insbesondere HMM- und Partikelfilter
• Schadenshochrechnung und Fallzahlbestimmung im Abrechnungsbetrug
• Risikomodellierung mit Extremwerttheorie 

 

Publikationen

Highlightpublikationen

• Krishnamurthy, V.; Sass, J.; Leoff, E.:
  Filterbased stochastic volatility in continuous-time hidden Markov models.
  Econometrics and Statistics, Online First, S. 5, ISSN: 2452-3062, (2016).

Sammlung der Publikationen von Elisabeth Leoff in der Fraunhofer-Publica