Profil Dr. Elisabeth Leoff

Schwerpunkte/Kompetenzen

  • Regime-Switching Modelle u.a. Filtern und Konsistenz zwischen zeitstetigen und zeitdiskreten Modellen
  • Stochastisches Filtern, insbesondere HMM- und Partikelfilter
  • Schadenshochrechnung und Fallzahlbestimmung im Abrechnungsbetrug
  • Risikomodellierung mit Extremwerttheorie 

 

Publikationen

Highlightpublikationen

  • Krishnamurthy, V.; Leoff, E.; Sass, J.:
    Filterbased stochastic volatility in continuous-time hidden Markov models.
    Econometrics and Statistics, Online First, S. 5, ISSN: 2452-3062, (2016).

Sammlung der Publikationen von Elisabeth Leoff in der Fraunhofer-Publica