Aktuelles

An dieser Stelle berichten wir über aktuelle Forschungsthemen, Termine und sonstige News direkt aus der Abteilung.

Stetiger Ausbau der Abteilung durch vier neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Mit der Einstellung von vier neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden wir in unseren Schwerpunkten weiter wachsen können. Mit Dr. Stefanie Schwaar können wir unsere Kompetenz im Bereich Data Science, insbesondere im Big Data und Machine Learning, weiter ausbauen. Auch wird der Schwerpunkt Mathematik für Energiewirtschaft mit Dr. Kerstin Dächert und Ihrer Expertise im Energiemarkt gestärkt. Weitere Unterstützung in unserem Schwerpunkt der klassischen Finanzmathemtik erhalten wir mit M.Sc. Florian Schirra und Dipl.-Math. Renate Wegner, die sich insbesondere im Bereich Portfoliooptimierung und Lebensversicherung engagieren.

M.Sc. Christian Laudagé und M.Sc. Robert Sicks als neue Promotionsstudenten

Auch wächst unsere Abteilung im Bereich der Promotion. Nach zwei erfolgreichen Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiter nehmen Christian Laudagé und Robert Sicks ihre Promotionsstudien als Stipendiaten der Abteilung auf.

TALENTA Förderprogramm unterstützt bei Wissenschaftskarriere

Mit Ria Grindel und Dr. Elisabeth Leoff wurden zwei Mitarbeiterinnen in das TALENTA Förderprogramm der Fraunhofer-Gesellschaft aufgenommen. Dies unterstützt beide bei ihrem Berufsstart bzw. der weiteren Karriereplanung in der angewandten Forschung.

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Neues Fachbuch zur Lebensversicherungsmathematik

Unsere Abteilung hat unter der Federführung von Abteilungsleiter Andreas Wagner und wissenschaftlichem Berater Ralf Korn ein neues Fachbuch zur Lebensversicherungsmathematik verfasst. Das »Praxishandbuch Lebensversicherungsmathematik – Simulation und Klassifikation von Produkten« wird bei der vvw GmbH veröffentlicht und erklärt im Detail die praktischen Aspekte der Simulation und Klassifikation von Altersvorsorgeprodukten. Dabei werden die spezifischen Unterschiede für eine große Palette verschiedener Produkte dargestellt und gleichzeitig allgemeine finanzmathematische Modellierungs- und Simulationskonzepte praxisnah beschrieben.

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Ausblick 2020

Wir profitieren von unserem guten Ruf als kompetenter Projektpartner nicht nur im Bereich Finanzmathematik, sondern auch bei Data Science. Damit realisieren wir z. B. betriebswirtschaftliche Prognosen oder detektieren auffällige Zusammenhänge. Wir wollen uns mit einem Konsortium aus Krankenkassen und Verbänden als Partner der datenbasierten Auffälligkeitsdetektion etablieren. Mit Industrie und Forschung entwickeln wir außerdem Methoden, um Flexibilität in der Stromnachfrage eines Industrieunternehmens erfolgreich zu vermarkten.

Workshops und Seminare

Unsere Abteilung bietet Workshops sowie Schulungen bei Ihnen vor Ort zu diversen Themengebieten an. Bei Interesse und für weitere Informationen schreiben Sie uns unter den angegebenen Kontaktdaten.

Themengebiete bereits gehaltener Workshops & Seminare

• Neuerungen im Produktinformationsblatt und deren Interpretation ( Zusammenarbeit mit der Produktinformationsstelle Altersvorsorge )
• Das Heston-Modell und seine Anwendung
• Basis-Spread und OIS-Discounting
• Kredit Rating
• Monte Carlo-Methoden in Finanz- und Versicherungswirtschaft
• Short Rate-Modelle
• Finanzmathematik mit R
• Praxis der stochastischen Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik
• Volatilität und GARCH