ALMSim-Pfadgenerator: Simulation von Marktszenarien und Verträgen

Das vielseitige Angebot an Altersvorsorgeprodukten auf dem deutschen Markt für Kunden transparenter zu gestalten ist das Ziel verschiedener nationaler und internationaler Initiativen (z.B. AltvPIBv, PRIIP-Verordnung). Der gemeinsame Kernpunkt ist die Einteilung von Altersvorsorgeverträgen in Klassen gemäß ihren Risikoprofilen. In standardisierten Vertragssimulationen werden Kennzahlen berechnet, die als Basis der Klassifizierung dienen.

Die bei uns am Institut entwickelte Software ALMSim-Pfadgenerator ermöglicht Simulationen von Kapitalmarktszenarien und Altersvorsorgeverträgen. Somit dient sie Versicherungsunternehmen zur Unterstützung bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben.

 

Hintergrund

Die steuerliche Förderung der privaten Altersvorsorge in Deutschland hat zu einem großen Angebot an Altersvorsorgeprodukten geführt. Um den Verbraucher in der Wahl seiner Altersvorsorge zu unterstützen, sowie den Anlegerschutz zu verbessern, wurde die Produktinformationsstelle Altersvorsorge gGmbH (PIA) gegründet und die Altersvorsorge-Produktinformationsblattverordnung (AltvPIBv) zum 1. Januar 2017 eingeführt.

Für das Jahr 2018 ist die Umsetzung der europäischen Verordnung zu PRIIPs vorgesehen. Ziel beider Initiativen ist es, mit Informationsblättern (PIB und KID) wichtige Eigenschaften des angebotenen Produkts in kompakter Form sichtbar zu machen und somit die Markttransparenz zu steigern.

 

Software ALMSim-Pfadgenerator

Zur Unterstützung der Anbieter von Altersvorsorgeprodukten in Fragen der Produktentwicklung und -platzierung und Effektivkostenberechnung wurde die Simulationssoftware ALMSim-Pfadgenerator entwickelt. Mit ihm können Marktszenarien von Kapitalmarktprodukten erstellt und verwaltet werden.

Über eine grafische Oberfläche mit strukturierter Menüführung können ein Datenhaushalt und Simulationen verwaltet und gesteuert werden. Im Datenhaushalt stehen auf Grundlage unterschiedlicher Aktien- und Zinsmodelle eine Vielzahl verschiedener Fonds, Aktien, Sicherungsvermögen, Anleihen, etc. zur Verfügung.

Das Simulationsmodul dient zur Durchführung und Verwaltung von Simulationen. Verschiedene Ausgabeformate erlauben das einfache Integrieren der Szenarien in Folgesysteme. Der ALMSim-Pfadgenerator kann individuell um weitere Komponenten oder ein Modul zur Simulation von Altersvorsorgeverträgen erweitert werden.