Mathematik für die Finanzwirtschaft

Wir als Abteilung Finanzmathematik am Fraunhofer ITWM greifen auf Kenntnisse eines Portfolios von erfolgreichen Projekten mit Banken, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern zurück.

Seit 2001 bildet die Finanzmathematik eine eigenständige Abteilung und so wie sich die Anforderungen verändert haben, haben auch wir unsere Kompetenzen und Blickrichtungen erweitert. Dabei bieten wir umfassende Beratung von der Marktmodellierung, über die Bereitstellungen von Rechenkernen und Simulations-Tools bis hin zu kompletten Software-Lösungen.

Wir decken dabei nicht nur klassische Themen der Finanzmathematik – wie Bewertung von Optionen, Derivaten und Portfolios – ab. Auch die Unterstützung unserer Kunden von der Beratung bis zu Software-Lösungen gehört zu unseren Kompetenzen und das in verschiedenen Bereichen wie Risikomanagement, Marktmodellierung und Altersvorsorge.

Beispiel-Projekte

 

Sustainable Finance

Eines der größten globalen Themen ist Nachhaltigkeit. Auch im Finanzwesen hat sich dazu ein eigener Sektor unter dem Namen Sustainable Finance (dt. nachhaltige Finanzwirtschaft) gebildet, der zunehmend an Bedeutung gewinnt.

 

ALMSim: Software für das Bilanzstruktur-management

Gegenstand des Bilanzstrukturmanagements ist die bilanzielle Optimierung von Aktiv- und Passivpositionen im Hinblick auf Rendite, Risikoanforderungen, Liquiditätsverpflichtungen, etc.  

 

ALMSim-Pfadgenerator: Simulation von Marktszenarien und Verträgen

Die bei uns am Institut entwickelte Software ALMSim-Pfadgenerator ermöglicht Simulationen von Kapitalmarktszenarien und Altersvorsorgeverträgen.

 

Risiko-Management

Risiko-Management und Risiko-Reporting bringen sich ständig verändernde Herausforderungen für Finanzinstitute. Dabei reichen die Aufgaben von der Berechnung von Risikokennzahlen wie z.B. dem Value-at-Risk (VaR), über die Durchführung von Stresstests bis hin zum Backtesting.

 

Bewertung von Derivaten und Portfolio-Optimierung

Ziel der Portfolio-Optimierung ist die Bestimmung einer optimalen Anlagestrategie bezüglich eines beobachteten Finanzmarktes.

 

Structured Note Pricer: Bewertung strukturierter Finanzprodukte

In der Finanzwelt nehmen strukturierte Zinsprodukte immer exotischere Formen an. Daneben wächst die Anzahl der zu verarbeitenden Daten, weshalb nach performanteren Lösungen zur Bewertung dieser Produkte gesucht wird.